Tá fácil demais, rapaziada.
Primeiro peguemos o software aqui, depois, abra o terminal no local onde salvou o arquivo bin e faça isso:
$ chmod +x ReceitanetJava2009.01_setup_linux.bin
$ ./ReceitanetJava2009.01_setup_linux.bin
UPDATE DIRETO DOS COMENTÁRIOS:
pelo leitor Michel
Tive o mesmo problema de vocês e consegui solucionar da seguinte forma:
$ chmod +x ReceitanetJava2009.01_setup_linux.bin
./ReceitanetJava2009.01_setup_linux.bin -is:javahome /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.10/jre
Ou seja, é só acrescentar no final: -is:javahome Caminho do JRE